Qual Índice no Mundo Apresenta o Melhor Risco x Retorno ?
Diego Doriguello | 24.09.2020 11:38
Se você estivesse pensando em fazer um investimento que não fosse diretamente a uma ação ou conjunto de ações, mas ainda estaria disposto a enfrentar alguma volatilidade certamente você olharia para o Índices de Ações, por definição o Índice de Ações é uma metodologia para analisar o desempenho de um conjunto de Ações de uma forma padronizada (fonte: Investopedia/Index Definition). Se vamos medir o desempenho não podemos nos esquecer de medir o mais importante para um investidor que é o risco, por definição própria risco é uma medida que você se expõe até tirar o seu sono. Eu tenho uma certa preferência por investimentos em Fundos que investem em Índices justamente para diluir o meu risco em um portfólio mais amplo, no entanto os Índices estão sujeitos a mais Riscos Sistemáticos (Não Diversificáveis), em contra partida devo estar disposto a um "prêmio" menor. Para um horizonte de investimentos de médio prazo (4 anos), eu busquei fazer um comparativo entre os principais Índices do mundo de países desenvolvidos e países em desenvolvimento como o Brasil, o gráfico abaixo mostra os resultados:
Como utilizamos o Yahoo Finance para obter dados históricos os Tickers apresentados tem nomes diferentes dos que usamos no Brasil, segue a lista abaixo:
^BVSP = 'BOVESPA'
^GSPC = 'S&P500'
^DJI = 'DOWJONES'
^IXIC = 'NASDAQ'
^GDAXI = 'DAX'
^FHCI = 'CAC40'
^BFX = 'BEL20'
^N225 = 'NIKKEI'
^HSI = 'SHANGAI'
'^AXJO = 'ASX200'
'^NZ50 = 'NEWZELLAND 50'
^KS11 = 'KOSPI'
^MXX = 'MEXICO'
Na interpretação dos dados podemos notar que Índices como S&P500, IBOV e o Nasdaq tiveram os melhores Retornos no período, porém o Índice que apresentou a maior VOLATILIDADE que é a melhor medida de risco para um investidor foi o IBOV e risco é o que qualquer investidor não gostaria de ter, não sendo a melhor opção para o investidor conservador. Agora se olharmos o NASDAQ apesar da alta volatilidade temos um excelente retorno quase superando a volatilidade o que é um excelente indicativo de Risco x Retorno pois os prêmios pagos por você tomar tal risco são equivalentes à taxa média de retorno de seus investimentos. Isso não é uma recomendação é apenas uma análise de rendimentos passados em comparação as suas medidas de risco / volatilidade.
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